开盘价由集合竞价产生。集合竞价的方式是：每一交易日开市前5分钟内，前4分钟为期货合约买、卖价格指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间，产生的开盘价随即在行情栏中显示。
集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。首先，交易系统分别对所有有效的买人申报按申报价由高到低的顺序排列，申报价相同的按照进入系统的时间先后排列；所有有效的卖出申报按申报价由低到高的顺序排列，申报价相同的按照进入系统的时间先后排列。接下来，交易系统依此逐步将排在前面的买人申报和卖出申报配对成交，直到不能成交为止。如最后一笔成交是全部成交的，取最后一笔成交的买人申报价和卖出申报价的算术平均价为集合竞价产生的价格，该价格按各期货合约的最小变动价位取整；如最后一笔成交是部分成交的，则以部分成交的申报价为集合竞价产生的价格（请注意，该价格就是开盘价，所有成交的报价都已该价格而非报价作为成交价）。下面，不妨举一例来说明。
假定，沪深300指数期货某月份合约申报排序如下（最小变动价位为1元）：
排序 买进 卖出
价格 手数 价格 手数
1 1299 50 1270 30
2 1290 90 1280 60
3 1285 100 1288 120
4 1281 150 1295 150
配对情况为：排序为1的买进价高于排序为1的卖出价，成交30手；排序为1的买进价还有20手没成交，由于比排序为2的卖出价高，成交20手；排序为2的卖出价还有40手没成交，由于比排序为2的买进价低，成交40手；排序为2的买进价还有50手没成交，由于比排序为3的卖出价高，成交50手；排序为3的卖出价还有70手没成交，但是，由于比排序为3的买进价高，显然已经无法成交。这样，最终的开盘价就是1288点，在此价位上成交140手（如按双边计算则是280手）。。。。。。
我举个例子 简单的，让你一看就明白的。
集合竞价，
买方报入价格，
11元 1手
10元 1手
9元 1手
卖方报入价格，
11元 1手
10元 1手
9 元 1手
现在我们这一共就3个价格对吧，11元 10元 9元这3个价格
如果以11元为开盘价那只能成交一手，因为买方只有11元一个报价符合条件，而卖方3个报价都符合条件，
如果以10元为开盘价那可以成交二手，因为买方有11元和10元，2个价格符合条件，卖方有9元和10元符合条件。
如果以9元为开盘价那可以成交一手，因为买方9.10.11都符合条件，而卖方只有9元一个价格符合条件，
那么好， 显而易见，10元这个价格可以成交的量 是最大的吧
所以10元就是开盘价。
那么我们回头看
买方 报价11元的可以成交。报价10元的也可以成交
报价9元的不能成交，因为他没有大于或者等10元这个价格
卖方 报价9元的可以成交。报价10元的也可以成交，
想以11元这个价格卖出的不能成交。
因为他的价格太高了，没有小于或等于10元。
所有成交的价格都按照开盘价，
买方 报价11元的 以10元成交 ，报价10元的也以10元成交
卖方 报价9 元的 以10元成交 ，报价10元的也以10元成交
打字好累，。，， 我说的够明白了， 希望你能看懂
